Si la función generadora de momentos está definida en tal intervalo, entonces determina unívocamente a la distribución de probabilidad.[cita requerida]
Un problema clave con las funciones generadoras de momentos es que los momentos y la propia función generadora no siempre existen, porque las integrales que los definen no son siempre convergentes. Por el contrario, la función característica siempre existe y puede usarse en su lugar.
De forma general, donde es un vector aleatorion-dimensional, se usa en lugar de :
En ocasiones se escribe en lugar de y se usan las letras f.g.m en lugar del término función generadora de momentos.
Cálculo
Si es una variable aleatoria continua con función de densidad, entonces la función generadora de momentos viene dada por
donde es el -ésimo momento. es, precisamente, la transformada bilateral de Laplace de .
donde es la función de distribución. Si es una secuencia de variables aleatorias independientes (y no necesariamente idénticamente distribuidas) y
donde las son constantes, entonces la función de densidad de es la convolución de la función de densidad de cada una de las y la función generadora de momentos para viene dada por
Para variables aleatorias multidimensionales con componentes reales, la función generadora de momentos viene dada por
función, generadora, momentos, probabilidad, estadística, función, generadora, momentos, función, generatriz, momentos, variable, aleatoria, displaystyle, displaystyle, operatorname, left, right, quad, mathbb, siempre, esta, esperanza, exista, función, generad. En probabilidad y estadistica la funcion generadora de momentos o funcion generatriz de momentos de una variable aleatoria X displaystyle X es M X t E e t X t R displaystyle M X t operatorname E left e tX right quad t in mathbb R siempre que esta esperanza exista La funcion generadora de momentos se llama asi porque si existe en un entorno de t 0 displaystyle t 0 permite generar los momentos de la distribucion de probabilidad E X n M X n 0 d n M X d t n 0 displaystyle operatorname E left X n right M X n 0 frac d n M X dt n 0 Si la funcion generadora de momentos esta definida en tal intervalo entonces determina univocamente a la distribucion de probabilidad cita requerida Un problema clave con las funciones generadoras de momentos es que los momentos y la propia funcion generadora no siempre existen porque las integrales que los definen no son siempre convergentes Por el contrario la funcion caracteristica siempre existe y puede usarse en su lugar De forma general donde X X 1 X n displaystyle mathbf X X 1 ldots X n es un vector aleatorio n dimensional se usa t X t T X displaystyle mathbf t cdot mathbf X mathbf t mathrm T mathbf X en lugar de t X displaystyle tX M X t E e t T X displaystyle M mathbf X mathbf t operatorname E left e mathbf t mathrm T mathbf X right En ocasiones se escribe M t displaystyle M t en lugar de M X t displaystyle M X t y se usan las letras f g m en lugar del termino funcion generadora de momentos Indice 1 Calculo 2 Funcion Generadora de Momentos para algunas distribuciones 3 Ejemplos 3 1 Funcion generadora para una variable aleatoria discreta 4 Relacion con otras funciones 5 Vease tambienCalculo EditarSi X displaystyle X es una variable aleatoria continua con funcion de densidad f x displaystyle f x entonces la funcion generadora de momentos viene dada por M X t e t x f x d x 1 t x t 2 x 2 2 f x d x displaystyle M X t int infty infty e tx f x mathrm d x int infty infty left 1 tx frac t 2 x 2 2 cdots right f x mathrm d x M X t 1 t m 1 t 2 m 2 2 displaystyle M X t 1 tm 1 frac t 2 m 2 2 cdots donde m i displaystyle m i es el i displaystyle i esimo momento M X t displaystyle M X t es precisamente la transformada bilateral de Laplace de f x displaystyle f x Independientemente de que la distribucion de probabilidad sea continua o no la funcion generadora de momentos viene dada por la integral de Riemann Stieltjes M X t e t x d F x displaystyle M X t int infty infty e tx dF x donde F displaystyle F es la funcion de distribucion Si X 1 X 2 X n displaystyle X 1 X 2 dots X n es una secuencia de variables aleatorias independientes y no necesariamente identicamente distribuidas y S n i 1 n a i X i displaystyle S n sum i 1 n a i X i donde las a i displaystyle a i son constantes entonces la funcion de densidad de S n displaystyle S n es la convolucion de la funcion de densidad de cada una de las X i displaystyle X i y la funcion generadora de momentos para S n displaystyle S n viene dada por M S n t M X 1 a 1 t M X 2 a 2 t M X n a n t displaystyle M S n t M X 1 a 1 t M X 2 a 2 t cdots M X n a n t Para variables aleatorias multidimensionales X displaystyle X con componentes reales la funcion generadora de momentos viene dada por M X t E e t X displaystyle M X t operatorname E left e langle t X rangle right donde t es un vector y t X displaystyle langle t X rangle es el producto punto Funcion Generadora de Momentos para algunas distribuciones EditarSi X Unif a b displaystyle X sim text Unif a b entonces M X t e b t e a t b t a t displaystyle M X t frac e bt e at bt at Si X Exp l displaystyle X sim text Exp lambda entonces M X t l l t displaystyle M X t frac lambda lambda t Si X G a l displaystyle X sim Gamma alpha lambda entonces M X t l l t a displaystyle M X t left frac lambda lambda t right alpha Si X N m s 2 displaystyle X sim N mu sigma 2 entonces M X t e m t s 2 t 2 2 displaystyle M X t e mu t frac sigma 2 t 2 2 Si X x n 2 displaystyle X sim chi n 2 entonces M X t 1 2 t n 2 displaystyle M X t 1 2t n 2 Ejemplos EditarFuncion generadora para una variable aleatoria discreta Editar Si X Bernoulli p displaystyle X sim operatorname Bernoulli p entonces la funcion de probabilidad esta dada por P X x p x 1 p 1 x displaystyle operatorname P X x p x 1 p 1 x para x 0 1 displaystyle x 0 1 por lo que la funcion generadora de momentos es M X t E e t X x 0 1 e t x P X x x 0 1 e t x p x 1 p 1 x 1 p e t p 1 p p e t displaystyle begin aligned M X t amp operatorname E e tX amp sum x 0 1 e tx operatorname P X x amp sum x 0 1 e tx p x 1 p 1 x amp 1 p e t p amp 1 p pe t end aligned Relacion con otras funciones EditarHay una serie de transformadas relacionadas con la funcion generadora de momentos que son comunes en la teoria de probabilidades Funcion caracteristica La funcion caracteristica f X t displaystyle varphi X t esta relacionada con la funcion generadora de momentos via f X t M X i t displaystyle varphi X t M X it siempre que ambas existan Funcion generadora de probabilidadLa funcion generador de momentos y la funcion generadora de probabilidad se relacionan por la igualdad M X t G e t displaystyle M X t G e t donde G e t E exp t X displaystyle G e t text E left text exp t X right siempre que ambas existan Vease tambien EditarFuncion Caracteristica Datos Q535587 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Funcion generadora de momentos amp oldid 139259410, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,