En la Teoría de la probabilidad un Proceso de Cox, también conocido como proceso de Poisson mixto, es un Proceso estocástico, generalización de un proceso de Poisson donde la intensidad λ(t) es en sí misma un proceso estocástico. Este proceso es llamado así por el estadístico David Cox el cual publicó este modelo en 1955.[1]
David Cox (matemático especializado en estadística) fue presidente de la Sociedad Bernoulli, de la Real Sociedad de estadística y del Instituto Internacional de Estadística. Su trabajo destaca por la Regresión de Cox y el Proceso de Cox, aparte de sus numerosas publicaciones al campo de las Matemáticas discretas.
Los procesos de Cox son utilizados para generar simulaciones de los impulsos nerviosos de las neuronas. [2] Además, son utilizados frecuentemente en la Matemática financiera, donde producen un útil cuadro para modelar precios de instrumentos financieros, en los cuales, el riesgo de crédito es un factor significativo. [3]
Cox, D. R. (1955). «Some Statistical Methods Connected with Series of Events». Journal of the Royal Statistical Society17 (2): 129-164. doi:10.2307/2983950.
Krumin, M.; Shoham, S. (2009). «Generation of Spike Trains with Controlled Auto- and Cross-Correlation Functions». Neural Computation21 (6): 1642-1664. PMID 19191596. doi:10.1162/neco.2009.08-08-847.
Lando, David (1998). «On cox processes and credit risky securities». Review of Derivatives Research2 (2–3): 99-12. doi:10.1007/BF01531332.
proceso, teoría, probabilidad, también, conocido, como, proceso, poisson, mixto, proceso, estocástico, generalización, proceso, poisson, donde, intensidad, misma, proceso, estocástico, este, proceso, llamado, así, estadístico, david, cual, publicó, este, model. En la Teoria de la probabilidad un Proceso de Cox tambien conocido como proceso de Poisson mixto es un Proceso estocastico generalizacion de un proceso de Poisson donde la intensidad l t es en si misma un proceso estocastico Este proceso es llamado asi por el estadistico David Cox el cual publico este modelo en 1955 1 David Cox matematico especializado en estadistica fue presidente de la Sociedad Bernoulli de la Real Sociedad de estadistica y del Instituto Internacional de Estadistica Su trabajo destaca por la Regresion de Cox y el Proceso de Cox aparte de sus numerosas publicaciones al campo de las Matematicas discretas Los procesos de Cox son utilizados para generar simulaciones de los impulsos nerviosos de las neuronas 2 Ademas son utilizados frecuentemente en la Matematica financiera donde producen un util cuadro para modelar precios de instrumentos financieros en los cuales el riesgo de credito es un factor significativo 3 Vease tambien EditarProceso de Gauss Modelo doblemente estocastico Proceso de PoissonReferencias Editar Cox D R 1955 Some Statistical Methods Connected with Series of Events Journal of the Royal Statistical Society 17 2 129 164 doi 10 2307 2983950 Krumin M Shoham S 2009 Generation of Spike Trains with Controlled Auto and Cross Correlation Functions Neural Computation 21 6 1642 1664 PMID 19191596 doi 10 1162 neco 2009 08 08 847 Lando David 1998 On cox processes and credit risky securities Review of Derivatives Research 2 2 3 99 12 doi 10 1007 BF01531332 Enlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion total derivada de Cox process de la Wikipedia en ingles concretamente de esta version del 2 de mayo de 2017 publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported Datos Q30904397Obtenido de https es wikipedia org w index php title Proceso de Cox amp oldid 120152977, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,
