Los valores de los instrumentos financieros varían aleatoriamente en el tiempo en función del riesgo; el grado de variación se conoce como volatilidad. La volatilidad muestra períodos turbulentos, con cambios bruscos, seguidos por otros períodos de calma con apenas fluctuaciones. Engle propuso los modelos ARCH (modelos de heteroscedasticidad autorregresiva condicional) que ayudan a describir las propiedades de muchas series temporales y desarrolló métodos para hacer modelos de las variaciones de volatilidad a lo largo del tiempo. Estos modelos se han hecho indispensables para todos los interesados en el análisis de los mercados financieros.
Obras principales
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U.K. Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (con David Lilien y Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (con Clive W. J. Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (con C. Granger, J. Rice y A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
Exogeneity (con David F. Hendry y Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (con V. Ng, y M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (Julio de 2002)
Datos:Q295653
Multimedia:Robert F. Engle
http://www.eumed.net. «Robert F. Engle ( 1942- )». Consultado el 18 de octubre de 2018.
Septiembre 06, 2021
robert, engle, noviembre, 1942, nueva, york, economista, estadounidense, información, personalnacimiento10, noviembre, 1942, 1941, siracusa, estados, unidos, nacionalidadestadounidenseeducacióneducado, enwilliams, collegeuniversidad, cornellsupervisor, doctora. Robert F Engle 10 de noviembre de 1942 Nueva York es un economista estadounidense 1 Robert F EngleInformacion personalNacimiento10 de noviembre de 1942 o 1941 Siracusa Estados Unidos NacionalidadEstadounidenseEducacionEducado enWilliams CollegeUniversidad CornellSupervisor doctoralTa Chung LiuInformacion profesionalOcupacionEconomista estadistico y profesor universitarioAreaEconomiaEmpleadorInstituto Tecnologico de MassachusettsUniversidad de Nueva YorkUniversidad de California en San DiegoMiembro deAcademia Nacional de Ciencias de los Estados UnidosAcademia Estadounidense de las Artes y las CienciasDistincionesFellow of the Econometric SocietyMiembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las CienciasFellow of the American Statistical Association 2000 Premio del Banco de Suecia en Ciencias Economicas en memoria de Alfred Nobel 2003 editar datos en Wikidata Biografia EditarFue laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Economicas en memoria de Alfred Nobel el ano 2003 compartido con Clive W J Granger por sus metodos de analisis de series temporales economicas con volatilidad variable en el tiempo ARCH Los valores de los instrumentos financieros varian aleatoriamente en el tiempo en funcion del riesgo el grado de variacion se conoce como volatilidad La volatilidad muestra periodos turbulentos con cambios bruscos seguidos por otros periodos de calma con apenas fluctuaciones Engle propuso los modelos ARCH modelos de heteroscedasticidad autorregresiva condicional que ayudan a describir las propiedades de muchas series temporales y desarrollo metodos para hacer modelos de las variaciones de volatilidad a lo largo del tiempo Estos modelos se han hecho indispensables para todos los interesados en el analisis de los mercados financieros Obras principales EditarAutoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U K Inflation Econometrica 50 1982 987 1008 Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure the ARCH M Model con David Lilien y Russell Robins Econometrica 55 1987 391 407 Co integration and Error Correction Representation Estimation and Testing con Clive W J Granger Econometrica 55 1987 251 276 Semi parametric estimates of the relation between weather and electricity demand con C Granger J Rice y A Weiss Journal of American Statistical Association 81 1986 310 320 Exogeneity con David F Hendry y Jean Francois Richard Econometrica 51 1983 277 304 Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure Empirical Estimates for Treasury Bills con V Ng y M Rothschild Journal of Econometrics 45 1990 213 237 Dynamic Conditional Correlation A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics Julio de 2002 Datos Q295653 Multimedia Robert F Engle http www eumed net Robert F Engle 1942 Consultado el 18 de octubre de 2018 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Robert F Engle amp oldid 127028549, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,
