Una prueba de resistencia bancaria (bank stress test) representa una técnica de simulación cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario. Para ello, se someten tanto las carteras de activos como de pasivos de las entidades financieras a diferentes situaciones para conocer sus posibles reacciones.[1]
Pruebas de resistencia bancaria de la Unión Europea
Un ejemplo de pruebas de resistencia bancaria fue encomendado por el gobierno de España en junio de 2012 a varias empresas consultoras, entre ellas la estadounidense Oliver Wyman y la hermana Roland Berger. Entre ambas según sus informes se llegó a la conclusión, analizando dos escenarios, uno normal y otro adverso que el sistema de la banca de España, podría necesitar entre 16.000 a 62.000 millones de euros para afrontar las posibles pérdidas producto de la crisis financiera e hipotecaria de España y Europa. [2]
Resultados de 2011
Los resultados de los ejercicios de 2011 se publicaron el 15 de julio.[3] Ocho de los 90 bancos no pasaron la prueba - cinco en España, dos en Grecia y uno en Austria.[4] España también es uno de los países líderes en la lista de bancos aprobados (20), porque puso en prueba casi todo su sector financiero (95 %, frente a una media de alrededor del 60 % en otros países).[5]
La prueba es controvertida, ya que España y Alemania se han quejado de las pruebas de resistencia excluyen las provisiones dinámicas reconocidas por los reguladores locales.[6] De hecho, un banco alemán, no pasó la prueba pero se negaron a publicar sus datos y por lo tanto no está incluido en la lista oficial.
La banca española necesitará un máximo de 62.000 millones en el peor escenario. elEconomista.es
EUROPEAN BANKING AUTHORITY: 2011 EU-WIDE STRESS TEST AGGREGATE REPORT el 15 de noviembre de 2011 en Wayback Machine.; 2011 EU-WIDE STRESS TESTING EXERCISE
Eight out of 90 banks in Europe fail stress-test, five of them from Spain, MercoPress
Spain takes brunt of stress test failures, Financial Times.
Stress Tests Pressure 24 Banks to Raise Capital, Bloomberg
Enlaces externos
¿Qué son los 'stress test'? EL PAÍS: Economía. 23 de julio de 2010
OECD: The EU Stress Test and Sovereign Debt Exposures
Datos:Q1308919
Diciembre 13, 2021
prueba, resistencia, bancaria, prueba, resistencia, bancaria, bank, stress, test, representa, técnica, simulación, cuyo, objetivo, determinar, capacidad, estabilidad, entidad, sistema, bancario, para, ello, someten, tanto, carteras, activos, como, pasivos, ent. Una prueba de resistencia bancaria bank stress test representa una tecnica de simulacion cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario Para ello se someten tanto las carteras de activos como de pasivos de las entidades financieras a diferentes situaciones para conocer sus posibles reacciones 1 Indice 1 Pruebas de resistencia bancaria de la Union Europea 2 Resultados de 2011 3 Resumen de los resultados de 2010 por banco 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosPruebas de resistencia bancaria de la Union Europea EditarLas pruebas de resistencia bancaria bank stress test de la Union Europea se ha llevado a cabo por el Comite de supervisores bancarios europeos cada ano desde 2009 La segunda instancia se realizo en julio de 2010 La tercera se llevo a cabo con los resultados publicados en julio de 2011 El Consejo de la Union Europea en su configuracion ECOFIN ordeno al Comite que los realizara a raiz de la crisis financiera mundial que comenzo en 2007 Un ejemplo de pruebas de resistencia bancaria fue encomendado por el gobierno de Espana en junio de 2012 a varias empresas consultoras entre ellas la estadounidense Oliver Wyman y la hermana Roland Berger Entre ambas segun sus informes se llego a la conclusion analizando dos escenarios uno normal y otro adverso que el sistema de la banca de Espana podria necesitar entre 16 000 a 62 000 millones de euros para afrontar las posibles perdidas producto de la crisis financiera e hipotecaria de Espana y Europa 2 Resultados de 2011 EditarLos resultados de los ejercicios de 2011 se publicaron el 15 de julio 3 Ocho de los 90 bancos no pasaron la prueba cinco en Espana dos en Grecia y uno en Austria 4 Espana tambien es uno de los paises lideres en la lista de bancos aprobados 20 porque puso en prueba casi todo su sector financiero 95 frente a una media de alrededor del 60 en otros paises 5 La prueba es controvertida ya que Espana y Alemania se han quejado de las pruebas de resistencia excluyen las provisiones dinamicas reconocidas por los reguladores locales 6 De hecho un banco aleman no paso la prueba pero se negaron a publicar sus datos y por lo tanto no esta incluido en la lista oficial Resumen de los resultados de 2010 por banco EditarBanco Estado miembro Capital Tier 1 MEUR Valores MEUR Ratio Tier 1 Referencia Adverso Choque Necesidad de capital adicional MEURErste Group Bank AG Austria 11486 125486 9 2 10 4 8 1 8 0KBC Bank Belgica 13440 123225 10 9 12 2 9 79 9 4Dexia Belgica 17573 143170 12 3 13 4 11 2 10 9Marfin Popular Bank Public Co Ltd Chipre 2411 25622 9 4 10 0 8 5 7 1Bank of Cyprus Public Co Ltd Chipre 2533 24065 10 5 10 9 9 4 8 0Danske Bank Dinamarca 15874 135510 11 7 11 7 10 8 10 0Jyske Bank Dinamarca 1817 13494 13 5 14 1 12 8 12 5Sydbank Dinamarca 1374 10470 13 1 14 8 13 4 13 2OP Pohjola Group Finlandia 5227 41480 12 6 13 4 12 5 12 3BNP Paribas Francia 62910 620714 12 6 13 4 12 5 12 3Credit Agricole Francia 52405 538903 9 7 10 6 9 2 9 0BPCE Francia 37574 411135 9 1 10 2 8 7 8 5Societe Generale Francia 34693 324080 10 7 11 9 10 2 10 0Deutsche Bank AG Alemania 34406 273477 12 6 13 2 10 3 9 7Commerzbank AG Alemania 29521 280133 10 5 10 5 9 3 9 1Hypo Real Estate Holdings AG Alemania 7613 80966 9 4 7 8 5 3 4 7 1245Landesbank Baden Wurttemberg Alemania 13914 142525 9 8 9 8 8 4 8 1Bayerische Landesbank Alemania 14788 135787 10 9 11 9 9 1 8 8DZ Bank AG Deutsche Zentralgenossenschaftbank Alemania 9408 95024 9 9 10 4 9 2 8 7Norddeutsche Landesbank GZ Alemania 6931 92576 7 5 8 0 6 4 6 2Deutsche Postbank AG Alemania 4906 68701 7 1 7 9 6 7 6 6WestLB AG Alemania 5148 35651 14 4 12 4 8 9 7 1HSH Nordbank AG Alemania 7491 71391 10 5 14 9 9 9 9 7Landesbank Hessen Thuringen GZ Alemania 5416 61272 8 8 8 9 7 9 7 3Landesbank Berlin AG Alemania 5642 42363 13 3 12 8 11 3 11 2DekaBank Deutsche Girozentrale Alemania 2821 28815 9 8 11 1 9 5 8 4WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts Zentralbank Alemania 1833 18981 9 7 10 8 9 5 9 1National Bank of Greece Grecia 7590 67407 11 3 11 7 9 6 7 40EFG Eurobank Ergasias S A Grecia 5349 47827 11 2 11 7 10 2 8 17Alpha Bank Grecia 5920 51084 11 6 12 3 10 9 8 22Piraeus Bank Group Grecia 3401 37394 9 1 10 9 8 3 6 0Agricultural Bank of Greece S A ATEbank Grecia 1263 15100 8 4 10 7 8 9 4 36 242 6TT Hellenic Postbank S A Grecia 1286 7525 17 1 17 0 15 0 10 1OTP Bank NYRT Hungria 3521 25463 13 8 18 0 16 8 16 2FHB Jelzalogbank Nyilvanosan Mukodo RT Hungria 122 1428 8 6 14 1 10 8 10 6Bank of Ireland Irlanda 9575 104639 9 2 9 0 7 6 7 1Allied Irish Banks Irlanda 8542 121605 7 0 9 5 7 2 6 5UniCredit Italia 39034 452388 8 6 10 0 8 1 7 8Intesa Sanpaolo Italia 30205 361750 8 3 9 8 8 8 8 2Monte dei Paschi di Siena Italia 9093 120899 7 5 7 6 6 8 6 2Banco Popolare Italia 7125 92623 7 7 7 8 7 4 7 0Unione di Banche Italiane SCPA UBI Banca Italia 6817 85677 8 0 7 6 7 1 6 8Banque et Caisse D Epargne de l Etat Luxemburgo 1552 13569 11 4 14 2 11 5 11 3Banque Raiffeisen Luxemburgo 195 2286 8 5 9 8 8 4 8 2Bank of Valletta Malta 343 3269 10 5 11 5 11 0 9 3ING Bank Paises Bajos 34015 332375 10 2 11 2 9 1 8 8Rabobank Group Paises Bajos 33226 236320 14 1 14 8 12 7 12 5ABN Fortis Bank Nederland Holdings NV Paises Bajos 15481 118703 13 0 12 0 10 3 9 9SNS Bank Paises Bajos 2766 25885 10 7 12 0 10 8 10 5PKO Bank Polski Polonia 3960 29691 13 3 16 5 15 7 15 4Caixa Geral de Depositos Portugal 5983 71041 8 4 9 1 8 4 8 2Banco Comercial Portugues Portugal 6102 65623 9 3 9 4 8 4 8 4Espirito Santo Financial Group S A Portugal 5199 67899 7 7 9 2 7 4 6 9Banco BPI Portugal 2210 26060 8 5 11 6 10 3 10 2Nova Ljubljanska banka Eslovenia 917 12163 7 5 7 0 7 4 6 3Grupo Santander Espana 56005 562616 10 0 11 0 10 2 10 0Grupo BBVA Espana 27255 290062 9 4 10 6 9 6 9 3 Jupiter Caja Madrid Bancaja etc Espana 19244 223066 8 6 8 8 6 8 6 3La Caixa Espana 16800 162979 10 3 10 6 8 5 7 7 Base Caja de Ahorros Mediterraneo etc Espana 8087 86534 9 3 10 5 8 4 7 8Banco Popular Espanol Espana 8457 92571 9 1 9 2 7 5 7 0Banco de Sabadell Espana 5211 57958 9 0 9 6 7 7 7 2Diada Espana 3470 52861 6 6 6 4 4 5 3 9 1032 Breogan Caja de Ahorros de Galicia Caixanova etc Espana 5035 58516 8 6 10 1 7 8 7 2 Mare Nostrum Caja de Ahorros de Murcia Sa Nostra etc Espana 4129 45858 9 0 9 7 7 6 7 0Bankinter S A Espana 2291 30659 7 5 8 4 7 6 6 8 Espiga Caja Duero Caja Espana etc Espana 2475 28881 8 6 8 2 6 1 5 6 127 Banca Civica Caja Navarra etc Espana 2900 30055 9 6 7 6 5 2 4 7 406Ibercaja Espana 2369 25291 9 4 9 1 7 3 6 7Unicaja Espana 2584 21909 11 8 11 8 9 6 9 0Banco Pastor Espana 1974 18713 10 5 8 7 6 8 6 0Caja Sol Espana 2197 21237 10 3 8 7 6 6 6 0Bilbao Bizkaia Kutxa Espana 2812 19202 14 6 17 4 14 7 14 1 Unnim Caixa Sabadell etc Espana 1426 19703 7 2 6 6 5 1 4 5 270Kutxa Espana 2099 16100 13 0 12 6 11 1 10 6 Caja3 Caja Circulo etc Espana 1414 14994 9 4 8 8 6 6 6 1Cajasur Espana 222 12094 1 8 6 6 4 9 4 3 208Banca March Espana 1866 9488 19 7 20 8 19 5 19 0Banco Guipuzcoano Espana 709 7813 9 1 8 1 6 6 6 1Caja Vital Espana 755 6652 11 3 9 5 7 5 7 0Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent Espana 61 688 8 9 8 4 6 6 6 6Colonya Caixa de Pollenca Espana 18 183 9 9 9 1 6 6 6 2Nordea Suecia 19577 191858 10 2 11 3 10 2 10 1SEB Suecia 10025 80585 12 4 11 8 10 7 10 3Svenska Handelsbanken Suecia 8604 94617 9 1 10 2 9 1 8 9Swedbank Suecia 7968 76518 10 4 10 7 10 5 9 9Royal Bank of Scotland Gran Bretana 62898 438200 14 4 14 1 11 7 11 2HSBC Holdings Plc Gran Bretana 122157 1133200 10 8 11 7 10 4 10 2Barclays Gran Bretana 49637 382649 13 0 15 8 13 9 13 7Lloyds Banking Group Gran Bretana 47530 493307 9 6 10 8 9 4 9 2MEUR millones de euros Activos assets activos totales ponderados por riesgo Referencia benchmark ratio tier 1 con el escenario de referencia a 31 de diciembre de 2011 Adverso ratio de tier 1 con escenario adverso a 31 de diciembre de 2011 Choque shock ratio tier 1 con shock soberano adicional en el escenario adverso a 31 de diciembre de 2011 Capital adicional necesario capital adicional necesario para alcanzar una ratio de 6 tier 1 en un escenario adverso a 31 de diciembre de 2011Vease tambien EditarBanca etica Sistema europeo de supervisores financieros Supervisory Capital Assessment Program un ejercicio similar en EE UU en ingles Referencias Editar http www inversionytrading es formacion bank stress test La banca espanola necesitara un maximo de 62 000 millones en el peor escenario elEconomista es EUROPEAN BANKING AUTHORITY 2011 EU WIDE STRESS TEST AGGREGATE REPORT Archivado el 15 de noviembre de 2011 en Wayback Machine 2011 EU WIDE STRESS TESTING EXERCISE Eight out of 90 banks in Europe fail stress test five of them from Spain MercoPress Spain takes brunt of stress test failures Financial Times Stress Tests Pressure 24 Banks to Raise Capital BloombergEnlaces externos Editar Que son los stress test EL PAIS Economia 23 de julio de 2010 CEBS press release on the stress tests Joint press release by the CEBS the ECB and the European Commission on the stress tests Summary report of the stress tests Results of the 2010 European Union banking stress test exercise OECD The EU Stress Test and Sovereign Debt Exposures Datos Q1308919 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Prueba de resistencia bancaria amp oldid 133509211, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,
